tick_size_change event

Definición

Un evento tick_size_change es un evento de WebSocket emitido por Polymarket cuando el incremento mínimo de precio del mercado (tick size) cambia. Señala que la granularidad a la que los traders pueden cotizar o colocar órdenes se ha estrechado o ensanchado para ese instrumento.

En contexto

En Polymarket el tick size normalmente es $0.01 y se estrecha a $0.001 a medida que los precios se acercan a los extremos. El WebSocket emite tick_size_change cuando el precio de un resultado cruza el umbral que activa el tick más estricto (por ejemplo, al subir por encima de $0.96 o bajar por debajo de $0.04) o cuando vuelve a moverse dentro del rango más amplio. Suscríbete al Market WS (wss://ws-subscriptions-clob.polymarket.com/ws/market) para recibir eventos tick_size_change en tiempo real junto con otras actualizaciones del mercado.

Por qué importa

• Precisión de ejecución: Un tick más pequeño permite órdenes en incrementos de precio más finos y puede reducir ineficiencias de redondeo al construir operaciones con varias patas.
• Impacto en la estrategia: Los algoritmos que dependen de mallas de precios discretas deben adaptar sus pasos de precio cuando ocurre un tick_size_change.
• Interfaz y reportes: Las visualizaciones que muestran escalas de precio, spreads o libros de órdenes deben reaccionar para mantener válidos los niveles cotizados.

Ver también

• /glossary/tick-size