kaganapan ng tick_size_change

Definition

Ang isang tick_size_change na kaganapan ay isang WebSocket na event na ipinapadala ng Polymarket kapag nagbago ang pinakamaliit na pagtaas ng presyo (tick size) ng merkado. Ipinapahiwatig nito na ang granularity na maaaring i-quote o pagtayuan ng mga order ng mga trader ay humigpit o humina para sa instrument na iyon.

In context

Sa Polymarket ang tick size ay karaniwang $0.01 at humihigpit sa $0.001 habang ang mga presyo ay papalapit sa mga ekstremong halaga. Nag-eemit ang WebSocket ng tick_size_change kapag ang presyo ng isang outcome ay tumawid sa hangganang nagti-trigger ng mas mahigpit na tick (halimbawa kapag lumampas sa $0.96 o bumaba sa $0.04) o kapag bumalik ito sa mas malawak na saklaw. Mag-subscribe sa Market WS (wss://ws-subscriptions-clob.polymarket.com/ws/market) para makatanggap ng real-time na tick_size_change events kasabay ng iba pang mga pag-update ng merkado.

Why it matters

• Execution precision: Ang mas maliit na tick ay nagpapahintulot ng mga order sa mas pinong hakbang ng presyo at maaaring magpabawas ng rounding inefficiencies kapag bumubuo ng multi-leg trades.
• Strategy impact: Kailangan i-adapt ng mga algorithm na umaasa sa discrete price grids ang kanilang mga hakbang sa presyo kapag nangyari ang tick_size_change.
• UI and reporting: Dapat tumugon ang mga display na nagpapakita ng price ladders, spreads, o order books upang panatilihing wasto ang mga na-quote na lebel.

See also

• /glossary/tick-size