Last trade price

Dernier prix de transaction

Définition

Le dernier prix de transaction est le prix de la dernière exécution sur un instrument donné. Sur Polymarket, cette valeur reflète le prix auquel la commande la plus récente s'est entièrement ou partiellement exécutée sur le CLOB.

Dans le contexte

Vous rencontrerez le last trade price dans les flux de marché en temps réel. Le Market WebSocket de Polymarket émet un événement last_trade_price qui rapporte cette valeur pour un instrument. Utilisez-le comme un enregistrement simple et ordonné dans le temps des exécutions récentes ; il indique le prix auquel les contreparties étaient disposées à échanger le plus récemment, et non la profondeur actuelle du carnet.

Parce que le last trade price est une observation ponctuelle, il peut varier rapidement sur les marchés peu liquides et lors de pics d'activité. Combinez last_trade_price avec best_bid_ask ou le midpoint pour comprendre si la transaction la plus récente a eu lieu au bid, à l'ask, ou à travers le spread.

Notes pratiques

• Sur les marchés binaires, le last trade price est un nombre entre 0.00 et 1.00 et doit être interprété comme un prix de type probabilité (par exemple, 0.62 = $0.62). La somme des prix d'issues complémentaires sur un binaire à la juste valeur est $1.00, mais un last trade price individuel est simplement le dernier prix d'exécution pour cette issue.
• Les événements last_trade_price sont émis aux côtés d'autres événements WebSocket tels que price_change, best_bid_ask et tick_size_change. Le Market WebSocket envoie un PING toutes les 10 secondes ; maintenez la connexion pour continuer à recevoir des mises à jour last_trade_price.
• Utilisez last_trade_price pour les graphiques en série temporelle, l'affichage de l'historique des transactions et des alertes simples. Pour toute décision dépendant de la liquidité actuelle ou d'une exécution potentielle, consultez toujours le carnet d'ordres via best_bid_ask ou le midpoint.

Voir aussi

• /glossary/midpoint