Historique des prix

L'historique des prix est la série temporelle des prix pour un seul token d'issue sur Polymarket. Chaque point de données enregistre un prix horodaté qui reflète les trades et l'activité du carnet d'ordres pour cet issue ; ensemble, ces points permettent de reconstruire comment le marché a évalué un résultat particulier au fil du temps.

Points clés

• L'historique des prix Polymarket est la séquence chronologique des prix des tokens d'issue, accessible via le point de terminaison CLOB /prices-history.
• Les traders utilisent l'historique des prix pour mesurer la volatilité, détecter des dislocations de prix et backtester des stratégies d'arbitrage.
• L'historique des prix est des données de marché historiques ; il ne garantit pas les prix futurs et peut présenter des lacunes liées aux limites d'API ou à l'inactivité du marché.

Contexte

Sur Polymarket, l'historique des prix apparaît lorsque vous interrogez le point de terminaison /prices-history de l'API CLOB pour un instrument (un token d'issue). Le point de terminaison renvoie des points de prix horodatés et constitue la source canonique pour reconstruire les mouvements de prix intra-market, calculer les spreads réalisés ou alimenter un backtest. Parce que Polymarket utilise un CLOB, l'historique des prix reflète à la fois les événements affichés du carnet d'ordres et les trades exécutés ; pour les changements du carnet en temps réel, utilisez le Market WebSocket.

Comment les traders l'utilisent

• Analyse de la volatilité et de la liquidité : inspecter des fenêtres temporelles pour voir quand les spreads s'élargissent ou quand les prix sautent.
• Backtesting de stratégie : rejouer des séries de prix historiques pour estimer la performance d'une stratégie d'arbitrage ou de market making. Pensez à modéliser la glissade (slippage), les frais taker et les mécanismes d'exécution (ordres FAK) plutôt que de supposer des fills aux prix historiques.
• Extraction de signaux : combiner l'historique des prix avec des instantanés du carnet d'ordres (best_bid_ask) pour détecter des mauvaises valorisations de courte durée où Σ bestAsk < $1.00 pour arbitrage.

Limites et mises en garde

• Accès aux données : utilisez l'URL de base CLOB exacte (https://clob.polymarket.com) et sa route /prices-history. Les lectures sont publiques ; placer des ordres requiert une clé API + HMAC.
• Granularité et taille de tick : les changements de tick (p.ex. $0.01 à $0.001 près des extrêmes) affectent les prix enregistrés. Le Market WebSocket émet des événements tick_size_change lorsque le tick change.
• Ce n'est pas une prévision : les séries de prix historiques sont descriptives. Elles n'éliminent pas les risques de résolution, de slippage, de frais ou de règlement lors du trading.

Voir aussi

• /glossary/clob-api

L'historique des prix Polymarket apparaît dans le point de terminaison CLOB /prices-history et est utile pour l'analyse, mais associez toujours les signaux historiques à une modélisation tenant compte de l'exécution lorsque vous tradez.