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Qu'est-ce que le slippage sur Kalshi : définition pour les traders

Le slippage est la différence entre le prix attendu et le prix obtenu lors de l'exécution d'un ordre. Sur Kalshi, le slippage survient le plus souvent lorsque la taille de l'ordre, la liquidité du marché ou des mouvements de prix rapides forcent des exécutions à des prix moins favorables. Les traders sur les marchés prédictifs surveillent le slippage car il transforme un profit théorique en perte réalisée. PolyArb aide les traders d'arbitrage en utilisant une faible latence et des mécanismes d'edge garanti pour réduire l'impact du slippage sur les spreads de courte durée.

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Ce que signifie le slippage dans les marchés prédictifs

Le slippage est simplement le slippage d'exécution : l'impact sur le marché plus le décalage entre le routage de l'ordre et les cotations actuelles. Dans les marchés peu profonds, un ordre au marché ou un gros ordre limite consomme plusieurs niveaux de prix, si bien que votre prix moyen est pire que le meilleur ask ou bid visible. Le slippage se produit aussi lors d'une actualité rapide ou quand de nombreux participants frappent le même côté en même temps.

Comment la structure de Kalshi affecte le slippage

Kalshi est une bourse de contrats événementiels ; comme tout carnet d'ordres, la profondeur de sa liquidité détermine le slippage. Les contrats avec un open interest faible ou des spreads larges présentent un slippage plus élevé pour les ordres agressifs. Les ordres limite réduisent le risque de slippage mais peuvent ne pas être exécutés ; les ordres au marché (ou équivalents FAK) garantissent une exécution immédiate au prix du livre, au prix de traverser plusieurs niveaux.

Comparer le slippage de Kalshi à celui de Polymarket

Polymarket exécute un Central Limit Order Book sur Polygon avec des règles de tick-size et une exécution via un relayer sans gas. Les mécanismes du slippage sont conceptuellement les mêmes : des livres peu profonds et des tailles plus importantes détériorent les remplissages. Là où PolyArb se différencie, c'est opérationnel : nous ciblons l'arbitrage intra-market sur Polymarket, en utilisant 40ms de latence, des alertes Telegram et Discord, et un edge minimum garanti de $7.62 pour compenser les coûts d'exécution et le slippage typique.

Moyens pratiques pour les traders de gérer le slippage

Réduisez la taille de l'ordre ou divisez-le en ordres enfants plus petits pour minimiser l'impact sur le marché. Préférez des ordres limite au midpoint ou juste à l'intérieur du livre lorsque le temps le permet. Utilisez des outils à faible latence lorsque la vitesse compte ; pour l'arbitrage, une exécution plus rapide réduit la probabilité que le spread disparaisse avant l'exécution. N'oubliez pas que le règlement, la résolution et les risques liés aux smart contracts peuvent toujours affecter les résultats réalisés.

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FAQ

Le slippage est-il la même chose que les frais sur Kalshi ?
Non. Le slippage est la différence de prix d'exécution causée par l'impact sur le marché et la profondeur du carnet. Les frais sont des charges explicites appliquées par la plateforme. Les deux réduisent le rendement net, mais ce sont des effets distincts.
Puis-je éviter le slippage avec des ordres limite ?
Les ordres limite peuvent éviter des remplissages défavorables en spécifiant un prix, mais ils peuvent ne pas s'exécuter si le marché s'éloigne. Ce compromis entre certitude d'exécution et certitude de prix est essentiel dans les marchés peu profonds.
PolyArb élimine-t-il le slippage ?
PolyArb n'élimine pas le slippage, mais sa latence faible de 40ms, son exécution non-custodiale et son edge minimum garanti de $7.62 sont conçus pour réduire l'impact net du slippage sur les trades d'arbitrage par rapport aux bots plus lents et gratuits.

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