Definizione
evento tick_size_change
Un evento WebSocket che segnala che l'incremento minimo di prezzo (tick size) per un mercato è cambiato.
Definizione
Un evento tick_size_change è un evento WebSocket emesso da Polymarket quando l'incremento minimo di prezzo del mercato (tick size) cambia. Indica che la granularità a cui i trader possono quotare o piazzare ordini per quello strumento si è ristretto o ampliato.
Nel contesto
Su Polymarket il tick size è normalmente $0.01 e si restringe a $0.001 quando i prezzi si avvicinano agli estremi. Il WebSocket emette tick_size_change quando il prezzo di un outcome supera la soglia che attiva il tick più stretto (per esempio spostandosi sopra $0.96 o sotto $0.04) oppure quando rientra nell'intervallo più ampio. Iscriviti al Market WS (wss://ws-subscriptions-clob.polymarket.com/ws/market) per ricevere in tempo reale gli eventi tick_size_change insieme ad altri aggiornamenti di mercato.
Perché conta
- Precisione di esecuzione: un tick più piccolo consente ordini a incrementi di prezzo più fini e può ridurre le inefficienze di arrotondamento quando si costruiscono operazioni multi-gamba.
- Impatto sulle strategie: gli algoritmi che si basano su griglie di prezzo discrete devono adattare i propri passi di prezzo quando si verifica un tick_size_change.
- UI e reportistica: le visualizzazioni che mostrano scale di prezzo, spread o libri ordini devono reagire per mantenere validi i livelli quotati.
Vedi anche
- /glossary/tick-size