tick_size_change イベント

定義

tick_size_change イベントは、市場の最小価格刻み（ティックサイズ）が変更されたときに Polymarket が発行する WebSocket イベントです。トレーダーが提示や注文を行える価格の細かさがその銘柄で細かくなったか、または粗くなったことを通知します。

文脈

Polymarket では通常ティックサイズは $0.01 で、価格が極端な水準に近づくと $0.001 に細かくなります。価格がより細かいティックを誘発する境界（たとえば $0.96 を上回る、または $0.04 を下回る）を越えたとき、あるいは再び広いレンジ内に戻ったときに WebSocket は tick_size_change を発行します。リアルタイムの tick_size_change イベントやその他の市場更新を受け取るには Market WS (wss://ws-subscriptions-clob.polymarket.com/ws/market) を購読してください。

重要性

• 実行精度: より小さいティックは、より細かい価格刻みでの注文を可能にし、複数脚取引を組む際の丸めによる非効率を減らすことができます。
• 戦略への影響: 離散的な価格グリッドに依存するアルゴリズムは、tick_size_change が発生したときに価格ステップを調整する必要があります。
• UI とレポーティング: 価格ラダー、スプレッド、またはオーダーブックを表示する UI は、表示されている価格レベルが有効であり続けるように反応する必要があります。

関連

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