คำนิยาม
tick_size_change event
A WebSocket event signalling that the minimum price increment (tick size) for a market changed.
คำนิยาม
เหตุการณ์ tick_size_change คือเหตุการณ์แบบ WebSocket ที่ถูกปล่อยโดย Polymarket เมื่อการเพิ่มขั้นราคาขั้นต่ำของตลาด (tick size) เปลี่ยนแปลง มันบ่งชี้ว่าความละเอียดที่ผู้เทรดสามารถเสนอราคา หรือวางคำสั่งได้ ได้มีการปรับให้แคบลงหรือกว้างขึ้นสำหรับเครื่องมือนั้นๆ
ในบริบท
บน Polymarket tick size โดยปกติคือ $0.01 และจะเปลี่ยนเป็น $0.001 เมื่อราคาขยับเข้าใกล้ค่าขอบเขตสุดขั้ว WebSocket จะปล่อย tick_size_change เมื่อราคาของผลลัพธ์ข้ามเส้นขอบที่กระตุ้นให้ใช้ tick ที่แคบกว่า (เช่น ขยับสูงกว่า $0.96 หรือ ต่ำกว่า $0.04) หรือเมื่อมันกลับมายังช่วงที่มี tick กว้างกว่า สมัครรับข้อมูลไปยัง Market WS (wss://ws-subscriptions-clob.polymarket.com/ws/market) เพื่อรับเหตุการณ์ tick_size_change แบบเรียลไทม์พร้อมกับการอัพเดตตลาดอื่นๆ
เหตุผลที่สำคัญ
- ความแม่นยำในการดำเนินการ: tick ที่เล็กลงอนุญาตให้วางคำสั่งที่ละเอียดขึ้นเป็นขั้นตอนเล็กลงและช่วยลดความไม่-efficiency จากการปัดตัวเลขเมื่อสร้างการเทรดหลายขา
- ผลกระทบต่อกลยุทธ์: อัลกอริทึมที่อาศัยกริดราคาที่เป็นค่าตัดต้องปรับขั้นราคาของพวกเขาเมื่อเกิด tick_size_change
- UI และการรายงาน: การแสดงเช่นบันไดราคา สเปรด หรือตารางคำสั่ง ควรตอบสนองเพื่อให้ระดับราคาที่แสดงยังคงถูกต้อง
ดูเพิ่มเติม
- /glossary/tick-size