tick_size_change event

Định nghĩa

Sự kiện tick_size_change là một sự kiện WebSocket được phát bởi Polymarket khi bước giá tối thiểu của thị trường (tick size) thay đổi. Nó báo hiệu rằng độ chính xác giá mà các nhà giao dịch có thể niêm yết hoặc đặt lệnh đã thắt chặt hoặc nới lỏng cho công cụ đó.

Bối cảnh

Trên Polymarket, tick size thường là $0.01 và thắt chặt xuống $0.001 khi giá tiến gần các mức cực trị. WebSocket phát sự kiện tick_size_change khi giá của một kết quả vượt qua ngưỡng kích hoạt tick nhỏ hơn (ví dụ di chuyển lên trên $0.96 hoặc xuống dưới $0.04) hoặc khi nó quay trở lại trong phạm vi rộng hơn. Đăng ký Market WS (wss://ws-subscriptions-clob.polymarket.com/ws/market) để nhận các sự kiện tick_size_change theo thời gian thực cùng với các cập nhật thị trường khác.

Tại sao nó quan trọng

• Độ chính xác thực thi: Tick nhỏ hơn cho phép đặt lệnh với bước giá mịn hơn và có thể giảm các bất lợi do làm tròn khi xây dựng giao dịch nhiều chân.
• Ảnh hưởng chiến lược: Các thuật toán phụ thuộc vào lưới giá rời rạc phải điều chỉnh bước giá của chúng khi xảy ra tick_size_change.
• Giao diện người dùng và báo cáo: Các hiển thị thể hiện thang giá, spread hoặc sổ lệnh nên phản ứng để giữ các mức niêm yết hợp lệ.

Xem thêm

• /glossary/tick-size