Definition
tick_size_change event
Ein WebSocket-Ereignis, das signalisiert, dass sich die minimale Preisinkrementgröße (tick size) für ein Marktinstrument geändert hat.
Definition
Ein tick_size_change event ist ein WebSocket-Ereignis, das von Polymarket ausgesendet wird, wenn sich die minimale Preisinkrementgröße (tick size) eines Markts ändert. Es signalisiert, dass die Granularität, in der Trader Preise angeben oder Orders platzieren können, für dieses Instrument enger oder weiter geworden ist.
In Kontext
Auf Polymarket beträgt die tick size normalerweise $0.01 und verengt sich auf $0.001, wenn sich Preise Extrembereichen nähern. Der WebSocket sendet tick_size_change, wenn der Preis eines Outcomes die Grenze überschreitet, die die engere tick auslöst (zum Beispiel beim Überschreiten von $0.96 oder Unterschreiten von $0.04), oder wenn er wieder in den weiteren Bereich zurückkehrt. Abonnieren Sie die Market WS (wss://ws-subscriptions-clob.polymarket.com/ws/market), um in Echtzeit tick_size_change-Ereignisse zusammen mit anderen Marktupdates zu erhalten.
Warum das wichtig ist
- Ausführungspräzision: Eine kleinere tick erlaubt Orders in feineren Preisstufen und kann Rundungseffekte beim Aufbau mehrteiliger Trades vermindern.
- Strategische Auswirkungen: Algorithmen, die auf diskreten Preisgittern basieren, müssen ihre Preisschritte anpassen, wenn ein tick_size_change eintritt.
- UI und Reporting: Anzeigen, die Preisskalen, Spreads oder Orderbücher darstellen, sollten reagieren, damit angezeigte Preisniveaus gültig bleiben.
Siehe auch
- /glossary/tick-size