Données Level 2

Les données Level 2 correspondent au flux du carnet d'ordres qui montre la taille agrégée (quantité) disponible à chaque niveau de prix, côté bid et côté ask. Là où le Level 1 vous donne le meilleur bid et le meilleur ask, le Level 2 étend la vue à plusieurs paliers de prix pour que vous puissiez voir la profondeur, l'intérêt empilé et la façon dont la liquidité est répartie entre les prix.

Sur Polymarket, le Level 2 apparaît sur le canal Market WebSocket. Le flux signale les niveaux de prix et les tailles agrégées par niveau pour chaque instrument, ce qui vous permet de reconstruire le carnet visible, de mesurer la profondeur et de calculer des métriques comme la profondeur cumulée ou le déséquilibre du carnet d'ordres. Comme Polymarket utilise un CLOB, les lignes du Level 2 correspondent aux ordres limites au repos placés dans le moteur de matching.

Contexte

Les traders et les bots utilisent les données Level 2 pour détecter des opportunités d'exécution et des déséquilibres de courte durée. Pour les stratégies d'arbitrage intra-market (par exemple, acheter les deux branches d'un binaire lorsque la somme des meilleurs asks est inférieure à $1.00), le Level 2 montre quelle quantité existe au top-of-book et quel volume additionnel se trouve derrière. Sur Polymarket, le Market WebSocket envoie des mises à jour du carnet en temps réel — abonnez-vous au canal market pour recevoir les changements Level 2, ainsi que d'autres événements comme price_change, best_bid_ask et last_trade_price.

Voir aussi

• /glossary/order-book