สมุดคำสั่งซื้อ

สมุดคำสั่งซื้อ

สมุดคำสั่งซื้อคือรายการคำสั่งซื้อ (bids) และคำสั่งขาย (asks) ที่คงค้างอยู่ในแต่ละระดับราคาบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย มันแสดงคำสั่งแบบ limit ที่ยังรอการจับคู่: คำสั่งซื้อเป็นข้อเสนอที่จะซื้อที่ราคาเท่ากับหรือต่ำกว่าราคาที่กำหนด, คำสั่งขายเป็นข้อเสนอที่จะขายที่ราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาที่กำหนด, และระดับบนสุดของสมุดกำหนด best bid และ best ask ของตลาด

ในบริบท

บน Polymarket สมุดคำสั่งซื้อถูกให้ผ่าน CLOB API. พื้นที่ CLOB เปิดเผยความลึกที่ระดับราคา, ฟีด best_bid_ask, และรายการเทรดประวัติที่เหมาะสำหรับโอกาสระยะสั้นเช่น intra-market arbitrage. ตลาดบน Polymarket ใช้เครื่องจับคู่แบบ Central Limit Order Book (CLOB); ผู้เป็น maker โพสต์คำสั่งแบบ limit (maker fees เป็นศูนย์) และ taker จะใช้สภาพคล่อง (taker fees แตกต่างตามหมวดหมู่). ฟีดตลาดผ่าน WebSocket (wss://ws-subscriptions-clob.polymarket.com/ws/market) เผยแพร่การอัปเดตสมุดคำสั่งแบบเรียลไทม์, เหตุการณ์ best_bid_ask, last_trade_price, และการแจ้งเตือน tick_size_change

การใช้งานโดยเทรดเดอร์

• ค้นหาโอกาส: เปรียบเทียบ best asks ข้ามผลลัพธ์เพื่อนับ edge ของการทำ arbitrage (สำหรับตลาดไบนารี, bestAsk(YES)+bestAsk(NO) เทียบกับ $1.00; สำหรับหลายผลลัพธ์ ให้รวม best asks ของทุกผลลัพธ์).
• วัดสภาพคล่อง: ความลึกของสมุดที่แต่ละระดับราคาบอกว่าขนาดการเทรดเท่าไรที่สามารถทำได้โดยไม่ทำให้ราคาเคลื่อนตัว.
• ประเมินความเสี่ยงในการดำเนินการ: ถ้าด้านบนของสมุดบางจะทำให้เกิด slippage สูงขึ้นและโอกาสเกิด partial fills สำหรับคำสั่งแบบ market (FAK)

บันทัติการใช้งานเชิงปฏิบัติ

• ขนาด tick มีผลกับระดับที่มองเห็น: Polymarket ใช้ tick $0.01 เป็นปกติ และจะกระชับเป็น $0.001 ใกล้ช่วงราคาสุดขอบ; เหตุการณ์ tick_size_change ปรากฏบน WebSocket ของตลาด.
• Midpoint และ spread: Midpoint คือค่าเฉลี่ยของ best bid และ best ask; spread คือความต่างของทั้งสอง — ทั้งคู่ได้มาจากสมุดคำสั่งโดยตรง.
• ขีดจำกัด API: เมื่อ polling พื้นที่ REST ให้เลือกอ่านจาก CLOB และใช้ WebSocket ตลาดสำหรับสถานะสมุดแบบเรียลไทม์ แทนการเรียก REST ความถี่สูง

ดูเพิ่มเติม

• clob