레벨 2 데이터

레벨 2 데이터는 호가의 각각의 가격 수준에서 양측(매수·매도)에 존재하는 집계된 잔량(수량)을 보여주는 오더북 피드입니다. 레벨 1이 최우선 매수호가와 최우선 매도호가만 제공한다면, 레벨 2는 다중 가격 티어를 확장해 깊이(depth), 누적된 수요, 그리고 유동성이 가격별로 어떻게 분포하는지 확인할 수 있게 해줍니다.

Polymarket에서 레벨 2는 Market WebSocket 채널에 나타납니다. 이 피드는 각 종목에 대해 가격 레벨과 레벨별 집계된 잔량을 보고하므로, 가시적 북을 재구성하고 깊이를 측정하며 누적 깊이나 오더북 불균형과 같은 지표를 계산할 수 있습니다. Polymarket이 CLOB를 사용하기 때문에 레벨 2의 라인들은 매칭 엔진에 배치된 대기 제한가 주문(resting limit orders)에 해당합니다.

문맥

트레이더와 봇은 레벨 2 데이터를 사용해 실행 기회와 단기 불균형을 탐지합니다. 인트라-마켓 차익거래 전략(예: 바이너리 시장에서 best asks의 합이 $1.00 미만일 때 두 다리를 모두 매수하는 경우)을 위해 레벨 2는 최우선 호가에 어느 정도의 수량이 존재하는지, 그리고 그 뒤에 추가로 얼마나 많은 물량이 쌓여 있는지를 보여줍니다. Polymarket에서는 Market WebSocket이 실시간 북 업데이트를 전송하므로, 레벨 2 변경사항을 수신하려면 market 채널을 구독하세요. 이 채널은 price_change, best_bid_ask, last_trade_price 같은 다른 이벤트도 함께 보냅니다.

참고

• /glossary/order-book