정의
tick_size_change 이벤트
시장에서 최소 가격 단위(tick size)가 변경되었음을 알리는 WebSocket 이벤트입니다.
Definition
tick_size_change 이벤트는 시장의 최소 가격 단위(tick size)가 변경될 때 Polymarket이 내보내는 WebSocket 이벤트입니다. 해당 상품에서 트레이더가 견적을 내거나 주문을 넣을 수 있는 가격 세분성이 촘촘해지거나 넓어졌음을 알립니다.
In context
Polymarket에서는 tick size가 보통 $0.01이며, 가격이 극단으로 접근할 때 $0.001로 촘촘해집니다. outcome의 가격이 더 촘촘한 tick을 트리거하는 경계(예: $0.96를 넘거나 $0.04 미만으로 이동)를 넘거나, 다시 더 넓은 범위 안으로 들어올 때 WebSocket이 tick_size_change를 발행합니다. 실시간 tick_size_change 이벤트와 다른 시장 업데이트를 받으려면 Market WS (wss://ws-subscriptions-clob.polymarket.com/ws/market)에 구독하세요.
Why it matters
- 실행 정밀도: 더 작은 tick은 더 세밀한 가격 단위로 주문할 수 있게 해 주어, 다중 레그 거래 구성 시 반올림 비효율을 줄일 수 있습니다.
- 전략 영향: 이산 가격 격자에 의존하는 알고리즘은 tick_size_change 발생 시 가격 단계(스텝)를 조정해야 합니다.
- UI 및 리포팅: 가격 사다리, 스프레드 또는 오더북을 보여주는 표시기는 인용 수준이 유효하도록 반응해야 합니다.
See also
- /glossary/tick-size