Level 2 数据

Level 2 数据是显示在买卖双方每个价格等级上可用的聚合数量（数量）的订单薄推送。Level 1 提供最佳买价和最佳卖价，而 Level 2 将视图扩展到多个价格层级，使你可以看到深度、堆叠的兴趣以及流动性在不同价格上的分布。

在 Polymarket 上，Level 2 出现在 Market WebSocket 频道。该推送为每个合约报告价格等级和每个等级的聚合数量，使你能够重建可见订单薄、衡量深度，并计算诸如累积深度或订单薄不平衡等指标。由于 Polymarket 使用 CLOB，Level 2 行对应匹配引擎中挂着的限价单。

语境中

交易者和机器人使用 Level 2 数据来发现执行机会和短暂的不平衡。对于内部市场套利策略（例如，当二元市场中两腿的最佳卖价之和低于 $1.00 时买入两腿），Level 2 显示了顶级挂单有多少数量，以及背后还有多少额外量。在 Polymarket 上，Market WebSocket 发送实时的订单薄更新——订阅 market 频道以接收 Level 2 更改，以及诸如 price_change、best_bid_ask 和 last_trade_price 等其他事件。

另见

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